Hordas de robots depredadores haciendo negocios en internet.
Suena inquietante que el ser humano est√© siendo reemplazado por robots para manejar negocios financieros ¬Ņya han llegado a un nivel en que pueden suplantar nuestro discernimiento? A√ļn no, y de ah√≠ la dificultad para el mercado financiero mundial. Porque esta muchedumbre de robots poco inteligentes hacen muchos movimientos en forma m√°s o menos convencional, ayudando a generar picos de distorsi√≥n crecientes en el mercado financiero por su sumatoria. Si pensamos con la cabeza de un te√≥rico de la conspiraci√≥n, una horda de robots financieros, bien sincronizados, pueden ser los agentes para crear un caos en las finanzas mundiales.
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Adelantarse a rivales a la hora de ejecutar compras, ventas u otras transacciones en el mercado financiero resulta muchas veces vital para obtener buenos resultados, y un simple minuto de retraso puede en ocasiones marcar la diferencia entre el √©xito y el fracaso para un broker o agente de bolsa. Pero ¬Ņqu√© ocurre cuando el rival no es humano, sino un robot de internet o un bot (un programa inform√°tico que desempe√Īa autom√°ticamente algunas de las funciones que puede realizar un internauta humano)? ¬ŅC√≥mo est√° afectando esto al sistema financiero mundial?

TRANSACCIONES COMERCIALES REALIZADAS A VELOCIDAD NO HUMANA

Hay bots buenos y bots malos. Las "ara√Īas" de los spammers son bots malos, que navegan por internet leyendo cantidades ingentes de p√°ginas y capturando las direcciones de email que encuentran a su paso, con una velocidad colosal en comparaci√≥n con lo que un ser humano podr√≠a hacer.Por otra parte, es inevitable sentir recelos ante la idea de que algo tan vital como la econom√≠a pueda estar controlado, aunque por ahora parece que s√≥lo sea m√≠nimamente, por entidades no humanas. La ciencia-ficci√≥n cuenta con un buen surtido de casos inquietantes de entes cibern√©ticos manipulando la econom√≠a global del Ser Humano con fines oscuros, gracias a su velocidad sobrehumana.Una sensaci√≥n de recelo como la descrita sentir√° m√°s de un profesional de las finanzas si sigue cobrando fuerza una hip√≥tesis presentada recientemente por investigadores de la Universidad de Miami en Estados Unidos para explicar algunas anomal√≠as inform√°ticas que en los √ļltimos a√Īos ha experimentado el mercado financiero global. Esos problemas t√©cnicos paralizaron abruptamente muchas operaciones. Una raz√≥n para estas "congelaciones s√ļbitas" de la actividad podr√≠a ser la entrada repentina en escena de una multitud de bots financieros, que habr√≠an realizado transacciones en los mercados operando en ellos a velocidades m√°s all√° de la capacidad humana, sobrecargando de este modo al sistema, que fue dise√Īado para brokeres humanos.La aparici√≥n, en el "ecosistema inform√°tico" del mercado financiero global, de esta nueva "especie", los bots que ejecutan transacciones econ√≥micas, dar√° mucho que hablar a partir de ahora.

ALGORITMOS INFORM√ĀTICOS TOMAN EL CONTROL DE LAS TRANSACCIONES

La investigaci√≥n realizada por el equipo de Neil Johnson, profesor de f√≠sica en la Universidad de Miami, pone de manifiesto la nueva realidad del medio electr√≥nico financiero, un medio en el que indudablemente se mueven mucho m√°s r√°pido los programas inform√°ticos que las personas.El mundo financiero cl√°sico, tal como se conoc√≠a, con los agentes de bolsa hablando por tel√©fono, y las √≥rdenes verbales circulando de un lado a otro, est√° comenzando a transformarse en lo que algunos ya describen como una futura ciberjungla habitada por jaur√≠as de algoritmos burs√°tiles agresivos, no mucho mejores en t√©rminos √©ticos que las ara√Īas de los spammers.

"Estos algoritmos pueden funcionar tan rápido que los seres humanos somos incapaces de participar en tiempo real en las operaciones realizadas a tanta velocidad, y en consecuencia un ecosistema ultrarrápido de robots se alza tomando el control de la situación", explica de manera un tanto inquietante Johnson.

"Nuestros resultados muestran que, en este nuevo mundo de algoritmos robóticos ultrarrápidos, el comportamiento del mercado sufre una transición fundamental y abrupta a otro mundo donde ya no se aplican las teorías convencionales del mercado", explica Johnson.

La necesidad de actuar de prisa para adelantarse a los competidores ha llevado al desarrollo de algoritmos capaces de operar más rápido que el tiempo de reacción del Ser Humano. Por ejemplo, lo más rápido que una persona puede reaccionar ante el peligro potencial no baja mucho de un segundo. Incluso un gran maestro de ajedrez tarda aproximadamente 650 milisegundos para darse cuenta que tiene un problema. En cambio, los microchips que sustentan a sistemas informáticos para transacciones comerciales pueden realizar una operación en una fracción de un milisegundo.

SE DETECTAN POR SU RAPIDEZ

En el estudio, los investigadores recopilaron datos de secuencias anormalmente rápidas de operaciones que implicaban decisiones tomadas en escasas milésimas de segundo acerca de transacciones de acciones de bolsa. Desde enero de 2006 hasta febrero de 2011, encontraron 18.520 eventos extremos durando cada uno de ellos menos de 1,5 segundos.El equipo se percató de que la duración de estos eventos extremos ultrarrápidos denota tiempos de respuesta muy inferiores al mínimo posible para un ser humano. Crearon un modelo para entender el comportamiento y han llegado a la conclusión de que los hechos fueron el producto de una actividad financiera ultrarrápida llevada a cabo por sistemas computerizados y no atribuible a otros factores, como regulaciones u operaciones erróneas.Johnson compara la situación a un ecosistema. Mientras existe la combinación normal de depredadores y presas, todo está en equilibrio, pero si al ecosistema se le agregan depredadores que son mucho más rápidos de lo normal, eso conduce a situaciones extremas.

"Esto es lo que vemos con los nuevos algoritmos ultrarr√°pidos; el depredador siempre logra actuar antes incluso de que la presa se percate de su presencia‚ÄĚ.

Johnson explica que para regular estos algoritmos informáticos ultrarrápidos, necesitamos entender su comportamiento colectivo. Su punto débil es que carecen de inteligencia verdadera.

"No son muchas las cosas que puede hacer un algoritmo ultrarr√°pido", explica Johnson.

"Esto significa que son m√°s propensos a adoptar el mismo comportamiento y por lo tanto forman una cibermuchedumbre que ataca a cierta parte del mercado financiero. Esto es lo que da lugar a los acontecimientos extremos que observamos".

NECESIDAD DE UNA NUEVA TEOR√ćA Y REGULACI√ďN PARA LAS TRANSACCIONES POR DEBAJO DE UN SEGUNDO

El modelo matemático desarrollado por Johnson, Guannan Zhao, Hong Qi, Jing Meng y Nicholas Johnson, de la Universidad de Miami, así como Eric Hunsader de la empresa Nanex LLC, y Brian Tivnan de MITRE Corporation, es capaz de captar detalladamente este comportamiento colectivo para modelar cómo se comportan estas cibermultitudes. Ver aquí el artículo.Los autores dicen en el artículo de Nature que,

‚ÄúLa proliferaci√≥n de estos eventos debajo del segundo muestra una correlaci√≥n con el inicio de la ca√≠da financiera de todo el sistema en 2008. Nuestros resultados son consistentes con una ecolog√≠a emergente de m√°quinas en competencia ofreciendo 'multitud' de algoritmos depredadores, y ponen de relieve la necesidad de una nueva teor√≠a cient√≠fica de los fen√≥menos financieros debajo del segundo‚ÄĚ.

Fuentes: Nature, Noticias de la Ciencia, Signos de estos Tiempos

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